Monte Carlo: sopravvivenza del portafoglio
10.000 percorsi attraverso il tuo portafoglio. La modalità accumulo mostra dove potresti arrivare; la modalità prelievo mostra la probabilità di sopravvivenza in ottica FIRE. Il rischio della sequenza dei rendimenti, reso visibile.
Un simulatore Monte Carlo esegue lo stesso portafoglio migliaia di volte con rendimenti casuali indipendenti e si chiede: qual è la dispersione di dove potrei finire? Un singolo backtest PAC ti dà un percorso; questo ti dà tutta la busta.
Due modalità:
- Accumulo — parti con un capitale, versi mensilmente, vedi dove potresti finire in N anni. Il grafico a ventaglio mostra la dispersione (dal 10° al 90° percentile) degli esiti.
- Prelievo (FIRE) — parti con un capitale, prelevi mensilmente, vedi quanto spesso il portafoglio sopravvive. È la classica domanda dello studio Trinity, generalizzata a qualsiasi mix di portafoglio e a qualsiasi livello di spesa.
Per un singolo cammino calibrato attraverso la stessa matematica, vedi il backtest PAC. Per un calcolatore FIRE veloce senza la lente probabilistica, vedi il calcolatore FIRE.
How big could my pile get in N years if I keep contributing? The fan chart below shows the spread of outcomes across thousands of simulated paths.
60/40 Classic
Methodology: each path independently draws monthly returns from a lognormal distribution calibrated to each asset's documented annualized return and volatility. Mixed portfolios sum weighted asset returns at zero correlation (a simplification — real correlations would slightly tighten outcome dispersion). The model captures distributional risk well; it does not capture fat tails, regime change, or covariance shifts.